Сравнение GNMA с PMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS).
GNMA и PMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. PMBS - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GNMA и PMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNMA и PMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.45% | 8.25% | -2.66% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.72% | 8.92% | -2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у PMBS с доходностью 0.72%.
GNMA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.27%
PMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и PMBS
GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PMBS в 0.71%.
Доходность на риск
GNMA vs. PMBS — Ранг доходности на риск
GNMA
PMBS
Сравнение GNMA c PMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMA | PMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.79 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.08 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 6.01 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMA | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.26 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.89 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между GNMA и PMBS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и PMBS
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности PMBS в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.99% | 4.73% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и PMBS
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки PMBS в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и PMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNMA | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -4.35% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.04% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.73% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -1.11% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.05% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и PMBS
Текущая волатильность для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) составляет 1.79%, в то время как у PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что GNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNMA | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.95% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.87% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 4.77% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 4.93% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 4.93% | +0.18% |