Сравнение GNMA с PMBS
GNMA (iShares GNMA Bond ETF) and PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Mortgage Backed Securities funds. GNMA is passively managed, while PMBS is actively managed. Over the past year, GNMA returned 5.88% vs 7.05% for PMBS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GNMA charges 0.15%/yr vs 0.71%/yr for PMBS.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и PMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у PMBS с доходностью 1.03%.
GNMA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.23%
PMBS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNMA и PMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.67% | 8.25% | -2.66% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.03% | 8.92% | -2.75% |
Correlation
The correlation between GNMA and PMBS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between GNMA and PMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNMA vs. PMBS — Ранг доходности на риск
GNMA
PMBS
Сравнение GNMA c PMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMA | PMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.39 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 8.09 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMA | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.69 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.84 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и PMBS
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки PMBS в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и PMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNMA | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -4.35% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.97% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.42% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -1.15% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.87% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и PMBS
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) имеют волатильность 1.54% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNMA | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.53% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 3.09% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 4.22% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 4.87% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 4.87% | +0.26% |
Сравнение комиссий GNMA и PMBS
GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PMBS в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и PMBS
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности PMBS в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.23% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.98% | 4.73% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GNMA and PMBS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNMA has higher volatility (1.54%) compared to PMBS (1.53%). In terms of maximum drawdown, GNMA dropped -17.09% vs PMBS's -4.35%.
On 1-year performance, PMBS leads with 7.05% vs 5.88% for GNMA. On fees, GNMA is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMBS has performed better with a 7.05% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GNMA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.
PMBS has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 4.23% for GNMA.
They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for GNMA and 0.71% for PMBS.
PMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNMA и PMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор