Сравнение GNMA с FTSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD).
GNMA и FTSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GNMA и FTSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNMA и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.45% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -1.86% | 3.51% | 5.85% | 0.85% | 1.74% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.63% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GNMA показывает доходность 0.45%, а FTSD немного выше – 0.47%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям FTSD по среднегодовой доходности: 1.27% против 2.06% соответственно.
GNMA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.27%
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и FTSD
GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GNMA vs. FTSD — Ранг доходности на риск
GNMA
FTSD
Сравнение GNMA c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMA | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.39 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.40 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.60 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 5.07 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 23.06 | -17.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMA | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.39 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.32 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 1.16 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.04 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между GNMA и FTSD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и FTSD
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности FTSD в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и FTSD
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и FTSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNMA | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -5.32% | -11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -0.93% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.02% | -5.08% | -10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -5.32% | -11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.07% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -0.61% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.20% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и FTSD
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что GNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNMA | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 0.53% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 0.87% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 1.96% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 1.83% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 1.79% | +3.32% |