PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNMA с EVMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNMA с EVMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO).

GNMA и EVMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. EVMO - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GNMA и EVMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNMA и EVMO

2026 (YTD)2025
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		0.55%3.52%
EVMO
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF		0.38%3.33%

Доходность по периодам

С начала года, GNMA показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у EVMO с доходностью 0.38%.

GNMA

1 день
0.10%
1 месяц
-0.96%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.85%
1 год
5.58%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.27%

EVMO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.08%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares GNMA Bond ETF

Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с GNMA:
GNMA с TFIGNMA с FLIAGNMA с VMBSGNMA с BAGIXGNMA с VOOGNMA с GOVTGNMA с SPMB
Часто сравнивают с EVMO:
EVMO с CGDVEVMO с TLTEVMO с VCSHEVMO с EVIMEVMO с VGSHEVMO с EVSBEVMO с EVSM

Сравнение комиссий GNMA и EVMO

GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.

EVMO
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
GNMA
iShares GNMA Bond ETF

Доходность на риск

GNMA vs. EVMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNMA
Ранг доходности на риск GNMA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EVMO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNMA c EVMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNMAEVMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNMA vs. EVMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNMAEVMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

2.06

-1.80

Корреляция

Корреляция между GNMA и EVMO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNMA и EVMO

Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности EVMO в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		4.21%4.19%4.15%3.43%2.01%0.64%1.89%2.61%2.41%2.15%1.89%1.50%
EVMO
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF		3.17%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNMA и EVMO

Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и EVMO.

Загрузка...

Показатели просадок

GNMAEVMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.09%

-1.89%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.26%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-0.25%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GNMA и EVMO

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNMAEVMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

2.78%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

2.78%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

2.78%

+2.33%