Сравнение EVMO с EVSM
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and EVSM (Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance, while EVSM is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. EVMO is actively managed, while EVSM is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for EVSM.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и EVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у EVSM с доходностью 1.27%.
EVMO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и EVSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.94% | 3.37% |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 1.27% | 1.50% |
Correlation
The correlation between EVMO and EVSM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. EVSM — Ранг доходности на риск
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EVSM
Сравнение EVMO c EVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMO | EVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMO и EVSM
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что больше максимальной просадки EVSM в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и EVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | EVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -1.50% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.20% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.23% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и EVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | EVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 1.28% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 1.90% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 1.90% | +1.00% |
Сравнение комиссий EVMO и EVSM
EVMO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EVSM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и EVSM
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности EVSM в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.52% | 1.95% | 0.00% |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.00% | 3.12% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and EVSM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
EVMO has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.00% for EVSM.
EVMO is categorized as Mortgage Backed Securities, while EVSM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.19% for EVSM.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и EVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор