Сравнение EVMO с DEED
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and DEED (First Trust TCW Securitized Plus ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for DEED.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и DEED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у DEED с доходностью 0.41%.
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEED
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и DEED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 0.41% | 3.80% |
Correlation
The correlation between EVMO and DEED is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. DEED — Ранг доходности на риск
EVMO
DEED
Сравнение EVMO c DEED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVMO | DEED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.20 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок EVMO и DEED
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки DEED в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и DEED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | DEED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -19.96% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.96% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -6.62% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и DEED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | DEED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 3.94% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 6.54% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.82% | 5.97% | -3.15% |
Сравнение комиссий EVMO и DEED
EVMO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DEED в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и DEED
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности DEED в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 4.27% | 4.10% | 5.73% | 5.59% | 2.43% | 1.93% | 1.60% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and DEED have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVMO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVMO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for DEED.
DEED has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 4.07% for EVMO.
They also come from different issuers: Eaton Vance and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.65% for DEED.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и DEED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор