Сравнение EVMO с CGDV
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.43%.
EVMO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 1.10% | 3.37% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 11.43% | 9.63% |
Correlation
The correlation between EVMO and CGDV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. CGDV — Ранг доходности на риск
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGDV
Сравнение EVMO c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMO | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMO и CGDV
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -21.82% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.46% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -3.58% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и CGDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 12.27% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 15.57% | -12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.88% | 15.57% | -12.69% |
Сравнение комиссий EVMO и CGDV
EVMO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и CGDV
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности CGDV в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.17% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.05% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and CGDV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
EVMO has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.17% for CGDV.
EVMO is categorized as Mortgage Backed Securities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Eaton Vance and Capital Group. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.33% for CGDV.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор