Сравнение EVMO с MTGP
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and MTGP (WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и MTGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у MTGP с доходностью 0.60%.
EVMO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTGP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.36%
- С начала года
- 0.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и MTGP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.94% | 3.37% |
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 0.60% | 3.12% |
Correlation
The correlation between EVMO and MTGP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. MTGP — Ранг доходности на риск
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MTGP
Сравнение EVMO c MTGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMO | MTGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMO и MTGP
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки MTGP в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и MTGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | MTGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -16.63% | +14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.15% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -5.04% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и MTGP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | MTGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 4.19% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 5.81% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 5.23% | -2.33% |
Сравнение комиссий EVMO и MTGP
И EVMO, и MTGP имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и MTGP
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности MTGP в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.52% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 4.37% | 4.19% | 4.05% | 3.02% | 2.47% | 1.64% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and MTGP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVMO and MTGP have the same expense ratio: 0.45% per year.
EVMO has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 4.37% for MTGP.
They also come from different issuers: Eaton Vance and WisdomTree.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и MTGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор