Сравнение EVMO с EVIM
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and EVIM (Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance, while EVIM is a Municipal Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for EVIM.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и EVIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у EVIM с доходностью 1.87%.
EVMO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVIM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и EVIM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 1.10% | 3.37% |
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 1.87% | 4.92% |
Correlation
The correlation between EVMO and EVIM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. EVIM — Ранг доходности на риск
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EVIM
Сравнение EVMO c EVIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMO | EVIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMO и EVIM
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки EVIM в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и EVIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | EVIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -4.23% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.52% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.88% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и EVIM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | EVIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 2.76% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 3.82% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.88% | 3.82% | -0.94% |
Сравнение комиссий EVMO и EVIM
EVMO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EVIM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и EVIM
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности EVIM в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 3.53% | 3.58% | 3.56% | 0.78% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.05% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and EVIM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVIM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVIM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
EVMO has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.53% for EVIM.
EVMO is categorized as Mortgage Backed Securities, while EVIM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.29% for EVIM.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и EVIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор