Pure Cycle Corporation (PCYO) Коэффициент Сортино: 0.04
Коэффициент Сортино PCYO равен 0.04, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 0.04 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино PCYO
PCYO опережает 29.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность может не компенсировать адекватно принимаемый риск убытков
- Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
- Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей защитой от убытков
- Оцените, соответствует ли риск убытков целям вашего портфеля
Позиция PCYO на рынке
График показывает коэффициент Сортино PCYO относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): -0.16 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от -0.16 до 1.94
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.94 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 5.66+
- Медиана (50-й перцентиль): 0.87 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными акций
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Pure Cycle Corporation с другими акциями в отрасли Utilities - Regulated Water за несколько временных периодов, показывая, как доходность PCYO с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| SBS | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 3.17 | |||
| UUGRY | United Utilities Group PLC ADR | 2.50 | |||
| ZWS | Zurn Water Solutions Corporation | 2.09 | |||
| CWCO | Consolidated Water Co. Ltd. | 1.91 | |||
| STRNY | Severn Trent PLC PK | 1.87 | |||
| CDZI | Cadiz Inc. | 1.85 | |||
| GGDVY | Guangdong Investment Ltd | 1.79 | |||
| PEGRY | Pennon Group PLC ADR | 1.45 | |||
| TTAPY | TTW Public Company Limited | 0.95 | |||
| HTO | H2O America | 0.85 | |||
| PCYO | Pure Cycle Corporation | 0.04 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино PCYO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда PCYO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore PCYO risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.