Сравнение GNE с LXU
GNE (Genie Energy Ltd.) and LXU (LSB Industries, Inc.) are both stocks. GNE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while LXU operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, GNE returned 10.14%/yr vs 0.96%/yr for LXU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNE и LXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNE показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у LXU с доходностью 47.41%. За последние 10 лет акции GNE превзошли акции LXU по среднегодовой доходности: 10.14% против 0.96% соответственно.
GNE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- -37.22%
- 3 года*
- 1.81%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 10.14%
LXU
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 47.41%
- 6 месяцев
- 41.90%
- 1 год
- 61.68%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 19.37%
- 10 лет*
- 0.96%
Сравнение доходности по годам GNE и LXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 2.38% | -9.91% | -43.56% | 177.26% | 95.26% | -21.65% | -2.76% | 32.91% | 46.22% | -20.42% |
LXU LSB Industries, Inc. | 47.41% | 11.99% | -18.47% | -30.00% | 20.36% | 323.75% | -19.29% | -23.91% | -36.99% | 4.04% |
Correlation
The correlation between GNE and LXU is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2011 г. | 0.20 |
The correlation between GNE and LXU shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GNE:
$0.76
LXU:
$0.85
GNE:
18.33
LXU:
14.73
GNE:
0.41
LXU:
0.04
GNE:
0.73
LXU:
1.06
GNE:
$507.21M
LXU:
$641.26M
GNE:
$108.10M
LXU:
$125.71M
GNE:
$7.87M
LXU:
$142.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNE vs. LXU — Ранг доходности на риск
GNE
LXU
Сравнение GNE c LXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и LSB Industries, Inc. (LXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNE | LXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.41 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 6.10 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNE | LXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.13 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.01 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.05 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GNE и LXU
Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что меньше максимальной просадки LXU в -97.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и LXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNE | LXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.12% | -97.83% | +22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.48% | -25.77% | -26.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.52% | -56.08% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.52% | -81.38% | +25.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.65% | -93.22% | +35.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.16% | -66.02% | +13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.26% | -56.23% | +12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.90% | 10.13% | +33.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNE и LXU
Текущая волатильность для Genie Energy Ltd. (GNE) составляет 10.53%, в то время как у LSB Industries, Inc. (LXU) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что GNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNE | LXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 14.23% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.83% | 41.45% | -19.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.64% | 55.03% | -17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.24% | 62.41% | -19.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.86% | 73.73% | -28.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNE и LXU
Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как LXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 2.15% | 2.18% | 1.92% | 1.07% | 3.72% | 1.44% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% |
LXU LSB Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNE и LXU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genie Energy Ltd. и LSB Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNE и LXU
GNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 29.82M при выручке в 142.31M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
LXU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSB Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.79M при выручке в 169.49M, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
GNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.87M при выручке в 142.31M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
LXU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSB Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.16M при выручке в 169.49M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
GNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.69M при выручке в 142.31M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
LXU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSB Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.69M при выручке в 169.49M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
GNE and LXU have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LXU has higher volatility (14.23%) compared to GNE (10.53%). In terms of maximum drawdown, GNE dropped -75.12% vs LXU's -97.83%.
LXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNE и LXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор