Сравнение NADCX с GMRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX).
NADCX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NADCX и GMRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NADCX и GMRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADCX Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund | -0.62% | 10.98% | 6.76% | 11.80% | -14.20% | 7.63% | 9.77% | 12.53% | -4.34% | 8.37% |
GMRAX Nationwide Small Cap Index Fund | 0.74% | 12.26% | 9.12% | 17.56% | -20.82% | 14.27% | 19.59% | 24.87% | -10.71% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, NADCX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у GMRAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции NADCX уступали акциям GMRAX по среднегодовой доходности: 4.90% против 9.36% соответственно.
NADCX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 4.90%
GMRAX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NADCX и GMRAX
NADCX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GMRAX в 0.68%.
Доходность на риск
NADCX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск
NADCX
GMRAX
Сравнение NADCX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NADCX | GMRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.63 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.76 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 6.58 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NADCX | GMRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.13 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.29 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между NADCX и GMRAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NADCX и GMRAX
Дивидендная доходность NADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности GMRAX в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADCX Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund | 4.83% | 4.76% | 9.54% | 4.85% | 2.89% | 3.22% | 4.17% | 3.27% | 8.13% | 4.95% | 4.58% | 4.39% |
GMRAX Nationwide Small Cap Index Fund | 2.47% | 2.45% | 4.99% | 0.52% | 1.51% | 6.81% | 0.56% | 7.38% | 46.93% | 17.82% | 7.14% | 12.55% |
Просадки
Сравнение просадок NADCX и GMRAX
Максимальная просадка NADCX за все время составила -24.64%, что меньше максимальной просадки GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADCX и GMRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NADCX | GMRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.64% | -59.36% | +34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -13.93% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.23% | -32.00% | +11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.23% | -41.78% | +21.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -8.00% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -12.67% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 3.74% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NADCX и GMRAX
Текущая волатильность для Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) составляет 3.38%, в то время как у Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что NADCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NADCX | GMRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 7.52% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 14.55% | -9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 23.32% | -15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 22.66% | -14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 23.50% | -15.67% |