PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NADCX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NADCX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

NADCX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности NADCX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NADCX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NADCX
Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund		-2.04%10.98%6.76%11.80%-14.20%7.63%9.77%12.53%-4.34%8.37%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, NADCX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции NADCX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 4.75% против 10.84% соответственно.

NADCX

1 день
0.10%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
0.01%
1 год
8.07%
3 года*
7.57%
5 лет*
3.45%
10 лет*
4.75%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с NADCX:
NADCX с FFVFXNADCX с NWHQXNADCX с GMRAXNADCX с GIIAXNADCX с GMXAXNADCX с NWHVXNADCX с GBIAX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий NADCX и PRPFX

NADCX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
NADCX
Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund

Доходность на риск

NADCX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NADCX
Ранг доходности на риск NADCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NADCX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NADCX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NADCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NADCX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NADCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NADCX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NADCXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.86

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.31

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.07

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

11.17

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NADCX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NADCX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NADCX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NADCXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.86

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.11

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.03

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.80

-0.24

Корреляция

Корреляция между NADCX и PRPFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NADCX и PRPFX

Дивидендная доходность NADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NADCX
Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund		4.90%4.76%9.54%4.85%2.89%3.22%4.17%3.27%8.13%4.95%4.58%4.39%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок NADCX и PRPFX

Максимальная просадка NADCX за все время составила -24.64%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADCX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NADCXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.64%

-27.16%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-8.10%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.23%

-15.49%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.23%

-20.84%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-8.10%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.52%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.22%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NADCX и PRPFX

Текущая волатильность для Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) составляет 2.96%, в то время как у Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что NADCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NADCXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.59%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

11.32%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.36%

13.77%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

11.04%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

10.57%

-2.75%