PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMXAX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMXAX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

GMXAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GMXAX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMXAX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		2.42%6.84%12.15%15.89%-13.45%24.33%12.79%25.35%-10.65%2.80%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, GMXAX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции GMXAX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 8.64% против 10.81% соответственно.

GMXAX

1 день
2.88%
1 месяц
-6.20%
С начала года
2.42%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.08%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.64%

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с GBIAXGMXAX с GRISXGMXAX с MUIGXGMXAX с GMRAXGMXAX с NDMAXGMXAX с NADCXGMXAX с NWXVX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий GMXAX и FSMDX

GMXAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

GMXAX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMXAX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMXAXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.84

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

5.73

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMXAX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMXAX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMDX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMXAX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMXAXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Корреляция

Корреляция между GMXAX и FSMDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMXAX и FSMDX

Дивидендная доходность GMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности FSMDX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		12.72%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок GMXAX и FSMDX

Максимальная просадка GMXAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMXAX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMXAXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-40.35%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-13.42%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-26.07%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-40.35%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.74%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-5.00%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.89%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GMXAX и FSMDX

Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что GMXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMXAXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.58%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

10.50%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

19.10%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

18.27%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

19.30%

+1.98%