Сравнение GMWEX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWEX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWEX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 0.99% | 33.60% | 5.36% | 15.97% | -16.19% | 11.70% | 8.58% | 20.02% | -14.12% | 25.97% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 3.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWEX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции GMWEX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.37% против 7.70% соответственно.
GMWEX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.37%
TBGVX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWEX и TBGVX
GMWEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
GMWEX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
GMWEX
TBGVX
Сравнение GMWEX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWEX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.58 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.13 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.74 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 6.58 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWEX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.73 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между GMWEX и TBGVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWEX и TBGVX
Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности TBGVX в 11.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 14.50% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.71% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок GMWEX и TBGVX
Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWEX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.00% | -50.97% | -19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -9.56% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.28% | -17.71% | -13.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -31.18% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -7.46% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -6.09% | -25.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.66% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWEX и TBGVX
GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWEX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 4.70% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 7.39% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 12.36% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 11.03% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 12.64% | +3.53% |