Сравнение GMWEX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWEX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWEX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 0.99% | 33.60% | 5.36% | 15.97% | -16.19% | 11.70% | 8.58% | 20.02% | -14.12% | 25.97% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWEX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции GMWEX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.04% соответственно.
GMWEX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.37%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWEX и PPYPX
GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
GMWEX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
GMWEX
PPYPX
Сравнение GMWEX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWEX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.24 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.85 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.83 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 13.07 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWEX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.24 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.46 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GMWEX и PPYPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWEX и PPYPX
Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 14.50% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMWEX и PPYPX
Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWEX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.00% | -42.48% | -27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -10.21% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.28% | -35.65% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -42.48% | +6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -4.08% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -10.28% | -20.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.43% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWEX и PPYPX
GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWEX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.49% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 10.15% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 15.41% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 19.61% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 19.08% | -2.91% |