Сравнение GMWEX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWEX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWEX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 0.99% | 33.60% | 5.36% | 15.97% | -16.19% | 11.70% | 8.58% | 20.02% | -14.12% | 25.97% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWEX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции GMWEX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.37% против 7.22% соответственно.
GMWEX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.37%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWEX и IVFIX
GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
GMWEX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
GMWEX
IVFIX
Сравнение GMWEX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWEX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.12 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.75 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.40 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 18.54 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWEX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.12 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.22 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GMWEX и IVFIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWEX и IVFIX
Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 14.50% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок GMWEX и IVFIX
Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWEX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.00% | -51.49% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -8.47% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.28% | -21.29% | -9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -33.46% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -5.22% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -11.69% | -19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.01% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWEX и IVFIX
GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWEX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 4.59% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 8.19% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 14.67% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 12.97% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 14.74% | +1.43% |