Сравнение GMWEX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWEX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWEX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 0.99% | 33.60% | 5.36% | 15.97% | -16.19% | 11.70% | 8.58% | 20.02% | -14.12% | 25.97% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWEX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции GMWEX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.87% соответственно.
GMWEX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.37%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWEX и GTMIX
GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
GMWEX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
GMWEX
GTMIX
Сравнение GMWEX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWEX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.67 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 3.40 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.54 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 16.76 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWEX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.67 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.40 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GMWEX и GTMIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWEX и GTMIX
Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 14.50% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок GMWEX и GTMIX
Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWEX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.00% | -58.31% | -11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.24% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.28% | -28.81% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -40.32% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -4.51% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -12.75% | -18.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.38% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWEX и GTMIX
GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWEX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.97% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 9.56% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 15.56% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 14.91% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.06% | +0.11% |