PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMWEX с GMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMWEX с GMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX).

GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. GMSMX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GMWEX и GMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMWEX и GMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		0.99%33.60%5.36%15.97%-16.19%11.70%8.58%20.02%-14.12%25.97%
GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund		0.00%8.76%11.29%17.73%-18.23%24.45%21.98%23.25%-9.38%14.46%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции GMWEX уступали акциям GMSMX по среднегодовой доходности: 8.37% против 10.22% соответственно.

GMWEX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.74%
1 год
24.72%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
8.37%

GMSMX

1 день
3.16%
1 месяц
-5.42%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.91%
1 год
17.10%
3 года*
11.58%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark World ex-US Fund

GuideMark Small/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с GMWEX:
GMWEX с PZRIXGMWEX с VOOGMWEX с URTHGMWEX с SPYGMWEX с VUSA.LGMWEX с GMLGXGMWEX с GPTUX
Часто сравнивают с GMSMX:
GMSMX с GPSTXGMSMX с CSMDXGMSMX с GMCOXGMSMX с GMLGXGMSMX с PRSVXGMSMX с SSCDXGMSMX с VSMAX

Сравнение комиссий GMWEX и GMSMX

GMWEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GMSMX в 1.17%.

GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund

Доходность на риск

GMWEX vs. GMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWEX
Ранг доходности на риск GMWEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GMSMX
Ранг доходности на риск GMSMX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSMX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSMX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSMX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWEX c GMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMWEXGMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.82

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.30

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.33

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

5.06

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMWEX vs. GMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWEX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа GMSMX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWEX и GMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMWEXGMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.82

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.22

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.27

-0.13

Корреляция

Корреляция между GMWEX и GMSMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWEX и GMSMX

Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности GMSMX в 6.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		14.50%14.64%2.94%3.43%3.11%1.08%2.01%1.66%1.61%1.43%1.86%2.70%
GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund		6.91%6.91%9.08%0.67%2.29%11.71%2.06%1.43%6.72%34.90%0.28%2.83%

Просадки

Сравнение просадок GMWEX и GMSMX

Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, примерно равная максимальной просадке GMSMX в -70.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и GMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMWEXGMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.00%

-70.55%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-13.52%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.28%

-28.90%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-41.31%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-6.35%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-14.93%

-16.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.55%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWEX и GMSMX

GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMWEXGMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

6.88%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

12.67%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

21.60%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

20.85%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

21.70%

-5.53%