Сравнение GMWEX с GMCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX).
GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. GMCOX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWEX и GMCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWEX и GMCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 0.99% | 33.60% | 5.36% | 15.97% | -16.19% | 11.70% | 8.58% | 20.02% | -14.12% | 25.97% |
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | -0.36% | 6.56% | 1.39% | 6.19% | -14.64% | -2.01% | 8.13% | 8.58% | -1.44% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWEX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у GMCOX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции GMWEX превзошли акции GMCOX по среднегодовой доходности: 8.37% против 1.24% соответственно.
GMWEX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.37%
GMCOX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWEX и GMCOX
GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GMCOX в 0.95%.
Доходность на риск
GMWEX vs. GMCOX — Ранг доходности на риск
GMWEX
GMCOX
Сравнение GMWEX c GMCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWEX | GMCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.85 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.24 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.33 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 3.73 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWEX | GMCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.85 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.05 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.25 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GMWEX и GMCOX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWEX и GMCOX
Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности GMCOX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 14.50% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | 3.54% | 3.54% | 3.39% | 3.40% | 2.27% | 2.16% | 3.49% | 1.45% | 2.38% | 2.35% | 2.29% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок GMWEX и GMCOX
Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки GMCOX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и GMCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWEX | GMCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.00% | -28.49% | -41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -2.89% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.28% | -19.75% | -11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -20.36% | -15.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -4.61% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -7.83% | -23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.03% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWEX и GMCOX
GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWEX | GMCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 1.59% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 2.60% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 4.39% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 5.92% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 4.97% | +11.20% |