Сравнение GMWAX с WMRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).
GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWAX и WMRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWAX и WMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.27% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWAX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции GMWAX превзошли акции WMRIX по среднегодовой доходности: 6.83% против 5.44% соответственно.
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
WMRIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 12.17%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWAX и WMRIX
GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии WMRIX в 0.64%.
Доходность на риск
GMWAX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск
GMWAX
WMRIX
Сравнение GMWAX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWAX | WMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.63 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.12 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.86 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 10.31 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWAX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.63 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GMWAX и WMRIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWAX и WMRIX
Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности WMRIX в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.49% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок GMWAX и WMRIX
Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и WMRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWAX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -37.84% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -9.91% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -22.03% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | -31.27% | +6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -2.56% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -7.22% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.79% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWAX и WMRIX
GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWAX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.82% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 7.04% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 11.38% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 11.54% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 12.48% | -2.18% |