PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMWAX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMWAX с GTMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMWAX (GMO Global Asset Allocation Fund) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both mutual funds - GMWAX is a Global Allocation fund managed by GMO, while GTMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GMO. Over the past 10 years, GMWAX returned 7.61%/yr vs 10.11%/yr for GTMIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GMWAX charges 0.00%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.

Доходность

Сравнение доходности GMWAX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMWAX показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции GMWAX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 7.61% против 10.11% соответственно.

GMWAX

1 день
-0.09%
1 месяц
3.37%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.09%
1 год
29.44%
3 года*
15.40%
5 лет*
6.52%
10 лет*
7.61%

GTMIX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.64%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.66%
1 год
38.38%
3 года*
22.26%
5 лет*
10.75%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMWAX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		12.62%23.40%0.23%16.17%-12.71%7.03%6.15%17.70%-7.21%15.73%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		13.73%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Correlation

The correlation between GMWAX and GTMIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.89

The correlation between GMWAX and GTMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Asset Allocation Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с GMWAX:
GMWAX с BRK-BGMWAX с SPGPGMWAX с GIOTXGMWAX с GABFXGMWAX с GMGEXGMWAX с IPIRXGMWAX с GOFIX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с AWPAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с FAERXGTMIX с TRERXGTMIX с FSPSXGTMIX с SWISX

Доходность на риск

GMWAX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWAX
Ранг доходности на риск GMWAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWAX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMWAXGTMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
3.00

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.80
4.11

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.54

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

4.87

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

18.77

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMWAX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWAX на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTMIX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWAX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMWAXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

3.00

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.63

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.41

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GMWAX и GTMIX

Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и GTMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMWAXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-58.31%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-7.90%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-14.11%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-28.81%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.12%

-40.32%

+15.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.80%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-12.68%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.05%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWAX и GTMIX

Текущая волатильность для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) составляет 2.94%, в то время как у GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMWAXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.31%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

9.69%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

12.85%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.02%

14.93%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

16.05%

-5.70%

Сравнение комиссий GMWAX и GTMIX

GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWAX и GTMIX

Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности GTMIX в 19.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		4.33%4.88%0.14%5.47%3.78%6.16%4.00%4.00%3.77%2.50%2.25%3.13%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		19.73%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Часто задаваемые вопросы

GMWAX and GTMIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTMIX has higher volatility (3.31%) compared to GMWAX (2.94%). In terms of maximum drawdown, GMWAX dropped -41.69% vs GTMIX's -58.31%.

GMWAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMWAX и GTMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор