Сравнение GMWAX с GQETX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO Quality Fund (GQETX).
GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWAX и GQETX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWAX и GQETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
GQETX GMO Quality Fund | -7.00% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 31.77% | 0.50% | 29.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWAX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции GMWAX уступали акциям GQETX по среднегодовой доходности: 6.83% против 14.85% соответственно.
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
GQETX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 14.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWAX и GQETX
GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GQETX в 0.49%.
Доходность на риск
GMWAX vs. GQETX — Ранг доходности на риск
GMWAX
GQETX
Сравнение GMWAX c GQETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWAX | GQETX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.75 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.20 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.16 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.01 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 4.04 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWAX | GQETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.75 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.87 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.68 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GMWAX и GQETX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWAX и GQETX
Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности GQETX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
GQETX GMO Quality Fund | 12.00% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
Просадки
Сравнение просадок GMWAX и GQETX
Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, примерно равная максимальной просадке GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и GQETX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWAX | GQETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -39.99% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -12.76% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -24.22% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | -30.44% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -10.31% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -5.02% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.18% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWAX и GQETX
Текущая волатильность для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) составляет 4.25%, в то время как у GMO Quality Fund (GQETX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWAX | GQETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.64% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 9.71% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 16.62% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 15.85% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 17.03% | -6.73% |