Сравнение GMUN с VTES
GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - GMUN tracks the Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index while VTES tracks the S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VTES.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и VTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMUN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTES
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUN и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 5.92% | 0.31% | 3.69% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.72% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
Correlation
The correlation between GMUN and VTES is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between GMUN and VTES shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUN vs. VTES — Ранг доходности на риск
GMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTES
Сравнение GMUN c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMUN | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMUN и VTES
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUN | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -2.42% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.55% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.50% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и VTES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUN | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.25% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.70% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.70% | — |
Сравнение комиссий GMUN и VTES
GMUN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и VTES
GMUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.94% | 3.22% | 2.20% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.74% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
GMUN and VTES have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTES is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTES is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for GMUN.
GMUN has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.74% for VTES.
GMUN tracks Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while VTES tracks S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.07% for VTES.
Подберите оптимальное распределение для GMUN и VTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор