Сравнение GMUN с SCMB
GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - GMUN tracks the Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index while SCMB tracks the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, GMUN returned 3.06%/yr vs 3.30%/yr for SCMB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и SCMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMUN показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у SCMB с доходностью 1.15%.
GMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUN и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 5.92% | 0.31% | 3.68% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 1.15% | 3.78% | 0.91% | 5.35% |
Correlation
The correlation between GMUN and SCMB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between GMUN and SCMB shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUN vs. SCMB — Ранг доходности на риск
GMUN
SCMB
Сравнение GMUN c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUN | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.47 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.26 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 7.53 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUN | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.26 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.98 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GMUN и SCMB
Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и SCMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUN | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -6.13% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.92% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.37% | -5.57% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.79% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -1.32% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.87% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и SCMB
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) имеют волатильность 1.09% и 1.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUN | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.04% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 2.17% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 2.94% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 4.16% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 4.16% | -1.20% |
Сравнение комиссий GMUN и SCMB
GMUN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и SCMB
Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SCMB в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 3.12% | 2.94% | 3.22% | 2.20% | 0.00% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.53% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
GMUN and SCMB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMUN has higher volatility (1.09%) compared to SCMB (1.04%). In terms of maximum drawdown, GMUN dropped -4.35% vs SCMB's -6.13%.
On 3-year performance, SCMB leads with 3.30% vs 3.06% for GMUN. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCMB has performed better with a 3.30% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for GMUN.
SCMB has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 3.12% for GMUN.
GMUN tracks Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.03% for SCMB.
SCMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMUN и SCMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор