Сравнение GMUN с MUB
GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - GMUN tracks the Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index while MUB tracks the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for MUB.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и MUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMUN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.56%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам GMUN и MUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 5.92% | 0.31% | 3.69% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 1.14% | 3.78% | 1.26% | 5.32% |
Correlation
The correlation between GMUN and MUB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between GMUN and MUB shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUN vs. MUB — Ранг доходности на риск
GMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUB
Сравнение GMUN c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMUN | MUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMUN и MUB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUN | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.88% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.22% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и MUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUN | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.90% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.07% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.90% | — |
Сравнение комиссий GMUN и MUB
GMUN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и MUB
GMUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.94% | 3.22% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.19% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
GMUN and MUB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for GMUN.
MUB has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.87% for GMUN.
GMUN tracks Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while MUB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.07% for MUB.
Подберите оптимальное распределение для GMUN и MUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор