PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUN с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUN с HYMB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).

GMUN и HYMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMUN и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUN и HYMB

2026 (YTD)202520242023
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		-0.09%5.92%0.31%3.68%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		0.99%2.04%5.52%6.90%

Доходность по периодам

С начала года, GMUN показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 0.99%.

GMUN

1 день
0.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.29%
1 год
5.32%
3 года*
2.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYMB

1 день
0.16%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.43%
1 год
3.05%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с GMUN:
GMUN с VOTEGMUN с GMUBGMUN с GSEWGMUN с PUSHGMUN с FUMBGMUN с GPIQGMUN с MEAR
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM

Сравнение комиссий GMUN и HYMB

GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.

HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Доходность на риск

GMUN vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUN
Ранг доходности на риск GMUN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUN c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUNHYMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.52

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

0.64

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.12

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.60

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

1.48

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUN vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUN на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа HYMB равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUN и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUNHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.52

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.44

+0.64

Корреляция

Корреляция между GMUN и HYMB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUN и HYMB

Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности HYMB в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		3.08%2.94%3.22%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.59%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Просадки

Сравнение просадок GMUN и HYMB

Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и HYMB.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUNHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-29.57%

+25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-5.07%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.41%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-3.84%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.06%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUN и HYMB

Текущая волатильность для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) составляет 1.24%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что GMUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUNHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.21%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

2.95%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

5.91%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

6.63%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

11.34%

-8.39%