PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUN с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUN с GPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

GMUN и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUN и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUN и GPIX

2026 (YTD)202520242023
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		-0.23%5.92%0.31%5.53%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-2.58%16.25%21.77%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, GMUN показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -2.58%.

GMUN

1 день
0.24%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.05%
3 года*
2.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.32%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GMUN:
GMUN с VOTEGMUN с GMUBGMUN с GSEWGMUN с PUSHGMUN с OVMGMUN с GPIQGMUN с MEAR
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с VOOGPIX с BALI

Сравнение комиссий GMUN и GPIX

GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Доходность на риск

GMUN vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUN
Ранг доходности на риск GMUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUN c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUNGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.02

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.54

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.53

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

7.95

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUN vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUN на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа GPIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUN и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUNGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.02

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.45

-0.38

Корреляция

Корреляция между GMUN и GPIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUN и GPIX

Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности GPIX в 8.66%

TTM202520242023
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		3.08%2.94%3.22%2.20%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.66%8.01%7.45%1.40%

Просадки

Сравнение просадок GMUN и GPIX

Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUNGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-17.50%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-11.54%

+8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-4.53%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-1.54%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.22%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUN и GPIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) составляет 1.22%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что GMUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUNGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

5.11%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

8.44%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

17.02%

-13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

14.06%

-11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

14.06%

-11.11%