PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUN с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUN с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

GMUN и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUN и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUN и FUMB

2026 (YTD)202520242023
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		-0.23%5.92%0.31%3.68%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, GMUN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

GMUN

1 день
0.24%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.05%
3 года*
2.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с GMUN:
GMUN с VOTEGMUN с GMUBGMUN с PUSHGMUN с GSEWGMUN с MEARGMUN с OVMGMUN с GPIQ
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий GMUN и FUMB

GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Доходность на риск

GMUN vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUN
Ранг доходности на риск GMUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUN c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUNFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.59

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

3.52

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.63

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

4.53

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

21.74

-15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUN vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUN на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUN и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUNFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.59

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.99

+0.08

Корреляция

Корреляция между GMUN и FUMB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUN и FUMB

Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		3.08%2.94%3.22%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок GMUN и FUMB

Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUNFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-2.68%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-0.60%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.17%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.19%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.12%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUN и FUMB

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GMUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUNFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.25%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

0.58%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

1.03%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

1.17%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

1.78%

+1.17%