PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUN с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUN с AAAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

GMUN и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMUN и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUN и AAAU

2026 (YTD)202520242023
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		-0.23%5.92%0.31%3.68%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		8.32%64.06%26.91%12.56%

Доходность по периодам

С начала года, GMUN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 8.32%.

GMUN

1 день
0.24%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.05%
3 года*
2.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAAU

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.32%
6 месяцев
21.13%
1 год
49.28%
3 года*
32.78%
5 лет*
21.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с GMUN:
GMUN с VOTEGMUN с GMUBGMUN с GSEWGMUN с PUSHGMUN с FUMBGMUN с GPIQGMUN с MEAR
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Сравнение комиссий GMUN и AAAU

GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Доходность на риск

GMUN vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUN
Ранг доходности на риск GMUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUN c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUNAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.80

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.23

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.59

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

9.38

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUN vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUN на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUN и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUNAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.16

-0.10

Корреляция

Корреляция между GMUN и AAAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUN и AAAU

Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		3.08%2.94%3.22%2.20%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMUN и AAAU

Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUNAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-21.63%

+17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-19.13%

+16.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-13.38%

+11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-6.01%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

5.28%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUN и AAAU

Текущая волатильность для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) составляет 1.22%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что GMUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUNAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

10.49%

-9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

24.15%

-22.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

27.59%

-24.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

17.60%

-14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

16.94%

-13.99%