Сравнение GMUEX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GMUEX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMUEX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | -1.24% | 22.24% | 20.97% | 22.02% | -12.66% | 24.28% | 13.56% | 28.62% | -9.77% | 18.46% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.64% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GMUEX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции GMUEX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 12.68% против 10.28% соответственно.
GMUEX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 12.68%
TILVX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMUEX и TILVX
GMUEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
GMUEX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
GMUEX
TILVX
Сравнение GMUEX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUEX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.05 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.52 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.48 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 6.93 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUEX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.05 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.45 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GMUEX и TILVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUEX и TILVX
Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности TILVX в 5.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | 11.83% | 11.68% | 17.31% | 12.10% | 6.99% | 14.17% | 9.16% | 12.24% | 21.90% | 11.22% | 11.27% | 12.88% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.80% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок GMUEX и TILVX
Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMUEX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -60.05% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -7.94% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.95% | -19.00% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -40.15% | +6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -4.30% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -8.32% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.52% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUEX и TILVX
GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что GMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMUEX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.30% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 8.34% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 15.74% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 14.81% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 17.65% | +1.80% |