PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUEX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUEX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUEX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUEX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		-2.06%22.24%20.97%22.02%-12.66%24.28%13.56%28.62%-9.77%18.46%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, GMUEX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции GMUEX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 12.58% против 9.93% соответственно.

GMUEX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
3.90%
1 год
26.43%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.58%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Equity Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GMUEX:
GMUEX с FXAIXGMUEX с SPGPGMUEX с GQETXGMUEX с GHVIXGMUEX с GMOIXGMUEX с FBLEXGMUEX с GABFX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий GMUEX и GMGEX

GMUEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

GMUEX
GMO U.S. Equity Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GMUEX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUEX
Ранг доходности на риск GMUEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUEX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUEXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.94

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.63

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.59

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

11.30

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUEX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUEX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUEX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUEXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.94

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.22

+0.05

Корреляция

Корреляция между GMUEX и GMGEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUEX и GMGEX

Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		11.93%11.68%17.31%12.10%6.99%14.17%9.16%12.24%21.90%11.22%11.27%12.88%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок GMUEX и GMGEX

Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, примерно равная максимальной просадке GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUEXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-58.47%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.62%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.95%

-28.58%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-34.98%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-6.81%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-16.84%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.66%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUEX и GMGEX

Текущая волатильность для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) составляет 5.69%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что GMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUEXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

6.09%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

9.78%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

15.72%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

14.74%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

16.02%

+3.43%