Сравнение GHVIX с PEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).
GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GHVIX и PEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHVIX и PEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -8.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GHVIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 5.88%.
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHVIX и PEY
GHVIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.
Доходность на риск
GHVIX vs. PEY — Ранг доходности на риск
GHVIX
PEY
Сравнение GHVIX c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHVIX | PEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.26 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 0.49 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.06 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.33 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 0.98 | +9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHVIX | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.26 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.27 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между GHVIX и PEY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHVIX и PEY
Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности PEY в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок GHVIX и PEY
Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и PEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHVIX | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -72.81% | +52.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -13.28% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -17.90% | +4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -3.71% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -12.97% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 4.45% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHVIX и PEY
Текущая волатильность для GMO High Yield Fund (GHVIX) составляет 1.72%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHVIX | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 3.24% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 9.86% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 17.84% | -13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 16.38% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 18.90% | -9.97% |