PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHVIX с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHVIX с PDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GHVIX и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO High Yield Fund (GHVIX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHVIX и PDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GHVIX
GMO High Yield Fund		-0.70%9.39%1.41%12.94%-8.06%10.90%5.38%8.91%3.98%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		1.93%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%-2.64%

Доходность по периодам

С начала года, GHVIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.93%.

GHVIX

1 день
0.76%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.71%
1 год
7.02%
3 года*
6.23%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—

PDI

1 день
1.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.93%
6 месяцев
-5.71%
1 год
1.36%
3 года*
13.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO High Yield Fund

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с GHVIX:
GHVIX с TAHTXGHVIX с SPYGHVIX с PEYGHVIX с HYLDGHVIX с GMGEXGHVIX с GIOTXGHVIX с GUGAX
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

GHVIX vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHVIX
Ранг доходности на риск GHVIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHVIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHVIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHVIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHVIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHVIX c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHVIXPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.07

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.21

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.04

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

0.09

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

0.26

+10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHVIX vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHVIX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHVIX и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHVIXPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.07

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.25

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.60

+0.02

Корреляция

Корреляция между GHVIX и PDI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHVIX и PDI

Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности PDI в 15.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHVIX
GMO High Yield Fund		5.72%5.68%7.96%4.37%8.11%19.00%2.10%7.76%3.83%0.00%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.20%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок GHVIX и PDI

Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

GHVIXPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-46.47%

+25.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-14.34%

+11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-27.23%

+13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-6.04%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-6.22%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

5.04%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GHVIX и PDI

Текущая волатильность для GMO High Yield Fund (GHVIX) составляет 1.72%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHVIXPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

6.01%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

10.12%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

18.44%

-14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

15.68%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

19.06%

-10.13%