PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GHVIX с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHVIX с PDI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHVIX или PDI.

Корреляция

Корреляция между GHVIX и PDI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GHVIX и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO High Yield Fund (GHVIX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GHVIX:

1.97

PDI:

0.75

Коэф-т Сортино

GHVIX:

2.75

PDI:

0.96

Коэф-т Омега

GHVIX:

1.42

PDI:

1.24

Коэф-т Кальмара

GHVIX:

2.29

PDI:

0.87

Коэф-т Мартина

GHVIX:

11.05

PDI:

3.06

Индекс Язвы

GHVIX:

0.75%

PDI:

4.11%

Дневная вол-ть

GHVIX:

4.33%

PDI:

17.37%

Макс. просадка

GHVIX:

-20.44%

PDI:

-46.47%

Текущая просадка

GHVIX:

-0.06%

PDI:

-2.98%

Доходность по периодам

С начала года, GHVIX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 8.88%.

GHVIX

С начала года

2.10%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

1.81%

1 год

8.58%

5 лет

5.72%

10 лет

N/A

PDI

С начала года

8.88%

1 месяц

7.27%

6 месяцев

3.01%

1 год

13.22%

5 лет

9.26%

10 лет

8.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GHVIX и PDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GHVIX
Ранг риск-скорректированной доходности GHVIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHVIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHVIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHVIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHVIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHVIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GHVIX c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GHVIX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHVIX и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHVIX и PDI

Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности PDI в 12.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GHVIX
GMO High Yield Fund		14.23%14.53%4.37%8.11%19.00%2.18%7.76%4.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		12.75%14.45%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Просадки

Сравнение просадок GHVIX и PDI

Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GHVIX и PDI

Текущая волатильность для GMO High Yield Fund (GHVIX) составляет 1.76%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...