- ISIN
- US3620145322
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 25 июн. 2018 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $750,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GHVIX
GMO High Yield Fund (GHVIX) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции GHVIX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GHVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,259.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO High Yield Fund (GHVIX) показал доход в 2.14% с начала года и 6.31% за последние 12 месяцев.
GMO High Yield Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 2.14%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GHVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GHVIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 0.06% | -1.21% | 1.87% | 0.52% | 0.29% | 0.16% | 2.14% | |||||
| 2025 | 1.38% | 0.77% | -0.88% | 0.24% | 1.95% | 1.74% | 0.28% | 1.19% | 0.84% | 0.22% | 0.72% | 0.58% | 9.39% |
| 2024 | 0.17% | 0.17% | 1.18% | -1.28% | 1.52% | 0.94% | -4.12% | 1.55% | 1.58% | -1.00% | 1.57% | -0.72% | 1.41% |
| 2023 | 3.78% | -1.70% | 1.73% | 0.88% | -1.16% | 1.59% | 1.22% | 0.11% | -1.37% | -1.04% | 5.04% | 3.42% | 12.94% |
| 2022 | -2.70% | -0.69% | -0.81% | -4.01% | 1.47% | -6.17% | 6.43% | -3.40% | -3.29% | 3.82% | 2.82% | -1.10% | -8.06% |
| 2021 | -0.14% | 0.24% | 0.77% | 1.14% | 0.23% | 1.31% | 0.14% | 0.75% | -0.30% | -0.05% | -0.99% | 7.55% | 10.90% |
Метрики бенчмарка
GMO High Yield Fund has an annualized alpha of 2.32%, beta of 0.25, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 2018.
- This fund participated in 33.23% of S&P 500 Index downside but only 29.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.30 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.30 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.32%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 29.32%
- Участие в снижении
- 33.23%
Комиссия
Комиссия GHVIX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GHVIX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO High Yield Fund (GHVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.24 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 9.71 | +2.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.24 | $0.98 | $1.33 | $0.78 | $1.33 | $3.66 | $0.44 | $1.57 | $0.77 |
Дивидендный доход | 7.13% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $3.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO High Yield Fund показал максимальную просадку в 20.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.
Текущая просадка GMO High Yield Fund составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.48%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 16d | 8mo 17dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-13.54%сент. 2022 г. | 8mo 27d | 1y 2mo | 1y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.29%апр. 2025 г. | 3mo 19d | 7mo 23d | 11mo 12dдек. 2024 г. - нояб. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.92%июль 2024 г. | 20d | 5mo 18d | 6mo 8dиюнь 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-2.42%март 2026 г. | 1mo 2d | 13d | 1mo 15dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| GHVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -56.78% | +36.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -9.10% | +6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.29% | -18.90% | +9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -25.43% | +11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.00% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -10.70% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 2.09% | -1.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GHVIX
Добавьте GMO High Yield Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GHVIX