Сравнение GHVIX с HYLD
GHVIX (GMO High Yield Fund) and HYLD (High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GHVIX charges 0.46%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.
Доходность
Сравнение доходности GHVIX и HYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GHVIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHVIX и HYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 1.45% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | -11.48% | 5.41% | 3.11% | 7.16% | -5.08% |
Correlation
The correlation between GHVIX and HYLD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between GHVIX and HYLD shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHVIX vs. HYLD — Ранг доходности на риск
GHVIX
HYLD
Сравнение GHVIX c HYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHVIX | HYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHVIX | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GHVIX и HYLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHVIX | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GHVIX и HYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHVIX | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.85% | — | — |
Сравнение комиссий GHVIX и HYLD
GHVIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHVIX и HYLD
Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.60% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
Часто задаваемые вопросы
GHVIX and HYLD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GHVIX и HYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор