PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GHVIX с HYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHVIX с HYLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и High Yield ETF (HYLD).

GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. HYLD - это активно управляемый фонд от Eve Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHVIX или HYLD.

Корреляция

Корреляция между GHVIX и HYLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GHVIX и HYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO High Yield Fund (GHVIX) и High Yield ETF (HYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

GHVIX

С начала года

2.10%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

1.81%

1 год

8.58%

5 лет

5.72%

10 лет

N/A

HYLD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GHVIX и HYLD

GHVIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.

HYLD
High Yield ETF
GHVIX
GMO High Yield Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GHVIX и HYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GHVIX
Ранг риск-скорректированной доходности GHVIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHVIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHVIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHVIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHVIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHVIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
HYLD
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GHVIX c HYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHVIX и HYLD

Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GHVIX
GMO High Yield Fund		14.23%14.53%4.37%8.11%19.00%2.18%7.76%4.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%8.59%7.86%6.75%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%9.88%

Просадки

Сравнение просадок GHVIX и HYLD

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GHVIX и HYLD

Загрузка...