Сравнение GHVIX с HYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и High Yield ETF (HYLD).
GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. HYLD - это активно управляемый фонд от Eve Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GHVIX и HYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHVIX и HYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | -11.48% | 5.41% | 3.11% | 7.16% | -5.08% |
Доходность по периодам
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHVIX и HYLD
GHVIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.
Доходность на риск
GHVIX vs. HYLD — Ранг доходности на риск
GHVIX
HYLD
Сравнение GHVIX c HYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHVIX | HYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHVIX | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | — | — |
Корреляция
Корреляция между GHVIX и HYLD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHVIX и HYLD
Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
Просадки
Сравнение просадок GHVIX и HYLD
Загрузка...
Показатели просадок
| GHVIX | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GHVIX и HYLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHVIX | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | — | — |