PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHVIX с HYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHVIX с HYLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GHVIX (GMO High Yield Fund) and HYLD (High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GHVIX charges 0.46%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.

Доходность

Сравнение доходности GHVIX и HYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO High Yield Fund (GHVIX) и High Yield ETF (HYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GHVIX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.80%
1 год
6.20%
3 года*
6.99%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHVIX и HYLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GHVIX
GMO High Yield Fund		1.68%9.39%1.41%12.94%-8.06%10.90%5.38%8.91%3.98%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%2.80%-11.48%5.41%3.11%7.16%-5.15%

Correlation

The correlation between GHVIX and HYLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.31

The correlation between GHVIX and HYLD shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO High Yield Fund

High Yield ETF

Часто сравнивают с GHVIX:
GHVIX с TAHTXGHVIX с PDIGHVIX с PEYGHVIX с SPYGHVIX с GIOTXGHVIX с GMOQXGHVIX с GMGEX
Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с USCLHYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с HYSHYLD с QYLDHYLD с SVOL

Доходность на риск

GHVIX vs. HYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHVIX
Ранг доходности на риск GHVIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHVIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHVIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHVIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHVIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HYLD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHVIX c HYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GHVIXHYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

—

—

GHVIX vs. HYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GHVIX и HYLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHVIXHYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GHVIX и HYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHVIXHYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

—

—

Сравнение комиссий GHVIX и HYLD

GHVIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHVIX и HYLD

Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHVIX
GMO High Yield Fund		5.59%5.68%7.96%4.37%8.11%19.00%2.10%7.76%3.83%0.00%0.00%0.00%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%

Часто задаваемые вопросы

GHVIX and HYLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHVIX и HYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор