Сравнение GHVIX с GIOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX).
GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GHVIX и GIOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHVIX и GIOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 6.03% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -12.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GHVIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 6.03%.
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
GIOTX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHVIX и GIOTX
GHVIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.
Доходность на риск
GHVIX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск
GHVIX
GIOTX
Сравнение GHVIX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHVIX | GIOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.29 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.95 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.48 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 13.25 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHVIX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.29 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.85 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.31 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между GHVIX и GIOTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHVIX и GIOTX
Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности GIOTX в 7.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 7.58% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок GHVIX и GIOTX
Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и GIOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHVIX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -56.51% | +36.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -10.66% | +7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -29.68% | +16.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -7.34% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -14.35% | +11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.80% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHVIX и GIOTX
Текущая волатильность для GMO High Yield Fund (GHVIX) составляет 1.72%, в то время как у GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHVIX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 7.58% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 11.71% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 16.91% | -12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 15.23% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 16.27% | -7.34% |