Сравнение GMUEX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GMUEX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMUEX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | -1.24% | 22.24% | 20.97% | 22.02% | -12.66% | 24.28% | 13.56% | 28.62% | -9.77% | 18.46% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.76% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GMUEX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции GMUEX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 12.68% против 9.61% соответственно.
GMUEX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 12.68%
AUXFX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMUEX и AUXFX
GMUEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
GMUEX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
GMUEX
AUXFX
Сравнение GMUEX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUEX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.47 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.47 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 6.30 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUEX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.57 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GMUEX и AUXFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUEX и AUXFX
Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | 11.83% | 11.68% | 17.31% | 12.10% | 6.99% | 14.17% | 9.16% | 12.24% | 21.90% | 11.22% | 11.27% | 12.88% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок GMUEX и AUXFX
Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMUEX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -39.82% | -20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -6.58% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.95% | -15.73% | -13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -33.69% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -3.88% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -4.44% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.92% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUEX и AUXFX
GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что GMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMUEX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 3.22% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 6.55% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 12.10% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 12.21% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 15.19% | +4.26% |