Сравнение GMUB с VTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).
GMUB и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUB - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GMUB и VTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMUB и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 0.32% | 5.99% | 1.08% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.18% | 4.19% | 1.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GMUB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.
GMUB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTES
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMUB и VTES
GMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GMUB vs. VTES — Ранг доходности на риск
GMUB
VTES
Сравнение GMUB c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUB | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.91 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.43 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.28 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 7.30 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUB | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.91 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.79 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между GMUB и VTES составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUB и VTES
Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VTES в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 3.20% | 3.14% | 1.46% | 0.00% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.76% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок GMUB и VTES
Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и VTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMUB | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -2.42% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -1.59% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -1.09% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.48% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.49% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUB и VTES
Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что GMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMUB | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.68% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 0.97% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 1.82% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.39% | 1.75% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 1.75% | +1.64% |