PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUB с SUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMUB с SUB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMUB (Goldman Sachs Municipal Income ETF) and SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. GMUB is actively managed, while SUB is passively managed. Over the past year, GMUB returned 7.39% vs 3.15% for SUB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMUB charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for SUB.

Доходность

Сравнение доходности GMUB и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMUB показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.83%.

GMUB

1 день
0.10%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.29%
1 год
7.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUB

1 день
0.05%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.21%
1 год
3.15%
3 года*
3.18%
5 лет*
1.47%
10 лет*
1.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMUB и SUB

2026 (YTD)20252024
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		1.66%5.99%1.08%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.83%3.64%1.47%

Correlation

The correlation between GMUB and SUB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г.

0.53

The correlation between GMUB and SUB shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Municipal Income ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с GMUB:
GMUB с GMUNGMUB с CAGMUB с AMUNGMUB с VTEBGMUB с CALIGMUB с FUMBGMUB с GPIQ
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Доходность на риск

GMUB vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUB
Ранг доходности на риск GMUB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUB c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUBSUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
3.17

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
4.59

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.71

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.93

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

11.13

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUB vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUB на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUB и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUBSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

3.17

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.42

+1.01

Просадки

Сравнение просадок GMUB и SUB

Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и SUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMUBSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-9.46%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.29%

-0.81%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.06%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.92%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.28%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUB и SUB

Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что GMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMUBSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.28%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

0.79%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

1.00%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

1.64%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

2.59%

+0.71%

Сравнение комиссий GMUB и SUB

GMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUB и SUB

Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SUB в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		3.25%3.14%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.52%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Часто задаваемые вопросы

GMUB and SUB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMUB has higher volatility (0.78%) compared to SUB (0.28%). In terms of maximum drawdown, GMUB dropped -3.28% vs SUB's -9.46%.

On 1-year performance, GMUB leads with 7.39% vs 3.15% for SUB. On fees, SUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SUB has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GMUB has performed better with a 7.39% return vs 3.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for GMUB.

GMUB has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 2.52% for SUB.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.18% for GMUB and 0.07% for SUB.

SUB currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMUB и SUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор