PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUB с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUB с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

GMUB и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUB - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUB и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUB и SUB

2026 (YTD)20252024
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		0.32%5.99%1.08%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%1.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMUB показывает доходность 0.32%, а SUB немного выше – 0.33%.

GMUB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.04%
1 год
5.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Municipal Income ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с GMUB:
GMUB с GMUNGMUB с AMUNGMUB с CAGMUB с CALIGMUB с GPIQGMUB с GPIXGMUB с GSIE
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий GMUB и SUB

GMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

GMUB vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUB
Ранг доходности на риск GMUB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUB c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUBSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.21

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.66

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.60

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.81

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

10.21

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUB vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUB на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUB и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUBSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.21

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.42

+0.88

Корреляция

Корреляция между GMUB и SUB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUB и SUB

Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		3.20%3.14%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок GMUB и SUB

Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUBSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-9.46%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-1.23%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.56%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-0.92%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.34%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUB и SUB

Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что GMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUBSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.52%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

0.81%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

1.51%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

1.64%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

2.59%

+0.80%