PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUB с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUB с GSIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).

GMUB и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUB - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUB и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUB и GSIE

2026 (YTD)20252024
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		0.32%5.99%1.08%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.37%32.53%-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, GMUB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у GSIE с доходностью 2.37%.

GMUB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.04%
1 год
5.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Municipal Income ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с GMUB:
GMUB с GMUNGMUB с AMUNGMUB с GPIXGMUB с GSLCGMUB с GSSTGMUB с GVIPGMUB с IBMM
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF

Сравнение комиссий GMUB и GSIE

GMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GSIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF

Доходность на риск

GMUB vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUB
Ранг доходности на риск GMUB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUB c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUBGSIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.47

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.12

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.46

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

9.50

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUB vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUB на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUB и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUBGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.50

+0.80

Корреляция

Корреляция между GMUB и GSIE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUB и GSIE

Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности GSIE в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		3.20%3.14%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Просадки

Сравнение просадок GMUB и GSIE

Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и GSIE.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUBGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-34.63%

+31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-10.76%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-5.99%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-6.11%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.78%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUB и GSIE

Текущая волатильность для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) составляет 1.11%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что GMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUBGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

7.15%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

10.64%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

17.82%

-14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

15.92%

-12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

16.70%

-13.31%