PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUB с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUB с GPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

GMUB и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUB - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUB и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUB и GPIX

2026 (YTD)20252024
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		0.32%5.99%1.08%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-2.58%16.25%9.69%

Доходность по периодам

С начала года, GMUB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -2.58%.

GMUB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.04%
1 год
5.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.32%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Municipal Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GMUB:
GMUB с GMUNGMUB с SCMBGMUB с AMUNGMUB с CAGMUB с CALIGMUB с GSIEGMUB с GSLC
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с VOOGPIX с BALI

Сравнение комиссий GMUB и GPIX

GMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF

Доходность на риск

GMUB vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUB
Ранг доходности на риск GMUB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUB c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUBGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.02

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.54

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.53

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

7.95

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUB vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUB на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа GPIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUB и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUBGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.02

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.45

-0.15

Корреляция

Корреляция между GMUB и GPIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUB и GPIX

Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности GPIX в 8.66%

TTM202520242023
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		3.20%3.14%1.46%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.66%8.01%7.45%1.40%

Просадки

Сравнение просадок GMUB и GPIX

Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUBGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-17.50%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-11.54%

+8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-4.53%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-1.54%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.22%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUB и GPIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) составляет 1.11%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что GMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUBGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

5.11%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

8.44%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

17.02%

-13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

14.06%

-10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

14.06%

-10.67%