Сравнение GMUB с FBDC
GMUB (Goldman Sachs Municipal Income ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - GMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. GMUB charges 0.18%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности GMUB и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMUB показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -7.17%.
GMUB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUB и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 1.66% | 4.50% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -7.17% | -2.43% |
Correlation
The correlation between GMUB and FBDC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUB vs. FBDC — Ранг доходности на риск
GMUB
FBDC
Сравнение GMUB c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUB | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUB | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | -0.56 | +1.99 |
Просадки
Сравнение просадок GMUB и FBDC
Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUB | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -20.60% | +17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -15.10% | +14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -10.16% | +9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUB и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUB | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 18.22% | -15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 18.22% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 18.22% | -14.92% |
Сравнение комиссий GMUB и FBDC
GMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUB и FBDC
Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности FBDC в 11.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.23% | 5.41% | 0.00% |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 3.25% | 3.14% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
GMUB and FBDC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMUB is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMUB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.23%, compared with 3.25% for GMUB.
GMUB is categorized as Municipal Bonds, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for GMUB and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для GMUB и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор