Сравнение GMSMX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
GMSMX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GMSMX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMSMX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 0.00% | 8.76% | 11.29% | 17.73% | -18.23% | 24.45% | 21.98% | 23.25% | -9.38% | 14.46% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GMSMX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 10.22% против 7.99% соответственно.
GMSMX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 10.22%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMSMX и DFISX
GMSMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
GMSMX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
GMSMX
DFISX
Сравнение GMSMX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMSMX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.99 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.56 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.34 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 9.16 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMSMX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.99 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.45 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GMSMX и DFISX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMSMX и DFISX
Дивидендная доходность GMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 6.91% | 6.91% | 9.08% | 0.67% | 2.29% | 11.71% | 2.06% | 1.43% | 6.72% | 34.90% | 0.28% | 2.83% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок GMSMX и DFISX
Максимальная просадка GMSMX за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSMX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMSMX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.55% | -60.66% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -11.96% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -35.06% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.31% | -43.00% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -9.09% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -11.69% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.05% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMSMX и DFISX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 6.88% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMSMX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 6.81% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 10.46% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 15.63% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 15.80% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 16.13% | +5.57% |