PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOV с SPYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Value ETF (GMOV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

GMOV и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOV - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI USA Value (Gross). Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMOV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Value ETF (GMOV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOV и SPYV

2026 (YTD)20252024
GMOV
GMO U.S. Value ETF		2.77%14.81%-1.27%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%-2.06%

Доходность по периодам

С начала года, GMOV показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.

GMOV

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.28%
С начала года
2.77%
6 месяцев
7.12%
1 год
17.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с GMOV:
GMOV с QLTIGMOV с ZVC.TOGMOV с DIVZGMOV с ELCVGMOV с GCOWGMOV с ABEQGMOV с CSTK
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий GMOV и SPYV

GMOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

GMOV
GMO U.S. Value ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

GMOV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOV
Ранг доходности на риск GMOV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOVSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.85

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.27

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.08

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

5.09

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOV на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOVSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.85

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.41

+0.33

Корреляция

Корреляция между GMOV и SPYV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOV и SPYV

Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOV
GMO U.S. Value ETF		2.17%1.98%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок GMOV и SPYV

Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-58.45%

+41.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-12.03%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-4.43%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-8.77%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.56%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOV и SPYV

Текущая волатильность для GMO U.S. Value ETF (GMOV) составляет 3.27%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что GMOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.79%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.76%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.52%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

14.43%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

16.96%

-1.47%