Сравнение GMOV с GCOW
GMOV (GMO U.S. Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds - GMOV tracks the MSCI USA Value (Gross) while GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past year, GMOV returned 26.19% vs 22.60% for GCOW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOV charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.
Доходность
Сравнение доходности GMOV и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOV показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 10.82%.
GMOV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- 11.46%
- С начала года
- 14.29%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 10.82%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам GMOV и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 14.29% | 14.81% | -1.63% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 10.82% | 27.34% | -4.17% |
Correlation
The correlation between GMOV and GCOW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between GMOV and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOV vs. GCOW — Ранг доходности на риск
GMOV
GCOW
Сравнение GMOV c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOV | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.90 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 8.96 | +5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOV и GCOW
Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и GCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -37.64% | +20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -7.83% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.91% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -5.83% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.53% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOV и GCOW
GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 3.77% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.90% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 8.62% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 11.08% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 13.53% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 15.99% | -1.24% |
Сравнение комиссий GMOV и GCOW
GMOV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOV и GCOW
Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности GCOW в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.75% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 1.90% | 1.98% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOV and GCOW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCOW has higher volatility (3.90%) compared to GMOV (3.77%). In terms of maximum drawdown, GMOV dropped -16.71% vs GCOW's -37.64%.
On 1-year performance, GMOV leads with 26.19% vs 22.60% for GCOW. On fees, GMOV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GMOV has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOV has performed better with a 26.19% return vs 22.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMOV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.
GCOW has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 1.90% for GMOV.
GMOV tracks MSCI USA Value (Gross), while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: GMO and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for GMOV and 0.60% for GCOW.
GMOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOV и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор