Сравнение GMOV с QLTY
GMOV (GMO U.S. Value ETF) and QLTY (GMO U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - GMOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value (Gross), while QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, GMOV returned 28.90% vs 27.59% for QLTY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMOV и QLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOV показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у QLTY с доходностью 7.96%.
GMOV
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLTY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOV и QLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 11.41% | 14.81% | -1.27% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 7.96% | 21.26% | -0.64% |
Correlation
The correlation between GMOV and QLTY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between GMOV and QLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOV vs. QLTY — Ранг доходности на риск
GMOV
QLTY
Сравнение GMOV c QLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOV | QLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 2.37 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 9.66 | +6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOV | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.26 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.54 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок GMOV и QLTY
Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, примерно равная максимальной просадке QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и QLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOV | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -17.00% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -11.71% | +5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -2.05% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.86% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOV и QLTY
Текущая волатильность для GMO U.S. Value ETF (GMOV) составляет 2.34%, в то время как у GMO U.S. Quality ETF (QLTY) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что GMOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOV | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.62% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 9.22% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 12.27% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 14.63% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 14.63% | +0.31% |
Сравнение комиссий GMOV и QLTY
И GMOV, и QLTY имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOV и QLTY
Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности QLTY в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.00% | 1.98% | 0.30% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.71% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
GMOV and QLTY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLTY has higher volatility (2.62%) compared to GMOV (2.34%). In terms of maximum drawdown, GMOV dropped -16.71% vs QLTY's -17.00%.
On 1-year performance, GMOV leads with 28.90% vs 27.59% for QLTY. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, GMOV has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOV has performed better with a 28.90% return vs 27.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMOV and QLTY have the same expense ratio: 0.50% per year.
GMOV has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.71% for QLTY.
GMOV is categorized as Large Cap Value Equities, while QLTY is Large Cap Blend Equities. GMOV tracks MSCI USA Value (Gross), while QLTY tracks S&P 500.
GMOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOV и QLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор