Сравнение GMOM с VT
GMOM (Cambria Global Momentum ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. GMOM is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 10 years, GMOM returned 7.06%/yr vs 13.25%/yr for VT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOM charges 0.96%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности GMOM и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции GMOM уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.06% против 13.25% соответственно.
GMOM
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.06%
VT
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение доходности по годам GMOM и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 5.91% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.43% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between GMOM and VT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г. | 0.64 |
The correlation between GMOM and VT shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOM vs. VT — Ранг доходности на риск
GMOM
VT
Сравнение GMOM c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOM | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.57 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 11.09 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOM и VT
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOM | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -50.27% | +25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -9.67% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | -16.51% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -26.38% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | -34.24% | +9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -2.47% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -7.00% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.24% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и VT
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 5.26% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOM | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.53% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 11.28% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 13.51% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 16.19% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 17.19% | -4.28% |
Сравнение комиссий GMOM и VT
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и VT
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VT в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.54% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.60% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
GMOM and VT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VT has higher volatility (5.53%) compared to GMOM (5.26%). In terms of maximum drawdown, GMOM dropped -25.03% vs VT's -50.27%.
On 10-year performance, VT leads with 13.25% vs 7.06% for GMOM. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, GMOM has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VT has performed better with a 13.25% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.
VT has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.54% for GMOM.
GMOM is categorized as Momentum, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: Cambria and Vanguard. Their fees differ too: 0.96% for GMOM and 0.06% for VT.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOM и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор