PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOM с TOKE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOM с TOKE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Cannabis ETF (TOKE).

GMOM и TOKE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. TOKE - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOM и TOKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Cannabis ETF (TOKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOM и TOKE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		8.03%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%3.17%
TOKE
Cambria Cannabis ETF		-14.29%21.18%-6.39%-9.28%-45.07%-12.91%1.52%-37.55%

Доходность по периодам

С начала года, GMOM показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у TOKE с доходностью -14.29%.

GMOM

1 день
1.13%
1 месяц
-4.66%
С начала года
8.03%
6 месяцев
12.16%
1 год
28.42%
3 года*
12.60%
5 лет*
7.73%
10 лет*
7.31%

TOKE

1 день
3.33%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-14.29%
6 месяцев
-17.35%
1 год
20.81%
3 года*
-2.25%
5 лет*
-21.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Momentum ETF

Cambria Cannabis ETF

Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с TZINXGMOM с IMFLGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR
Часто сравнивают с TOKE:
TOKE с MSOSTOKE с YOLOTOKE с VOOTOKE с DB.VTOKE с QQQJTOKE с SPYDTOKE с XLP

Сравнение комиссий GMOM и TOKE

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TOKE в 0.42%.

GMOM
Cambria Global Momentum ETF
TOKE
Cambria Cannabis ETF

Доходность на риск

GMOM vs. TOKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TOKE
Ранг доходности на риск TOKE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOKE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOKE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOKE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOKE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOKE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOM c TOKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Cannabis ETF (TOKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOMTOKEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.48

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.19

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

0.70

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

1.56

+10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOM vs. TOKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOM на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа TOKE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOM и TOKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOMTOKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.48

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.66

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.50

+0.97

Корреляция

Корреляция между GMOM и TOKE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и TOKE

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности TOKE в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.63%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
TOKE
Cambria Cannabis ETF		1.06%0.91%6.62%4.20%2.11%3.54%4.33%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOM и TOKE

Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки TOKE в -83.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и TOKE.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOMTOKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-83.27%

+58.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-26.30%

+15.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-78.40%

+59.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-77.02%

+71.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-60.97%

+53.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

11.86%

-9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и TOKE

Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 5.95%, в то время как у Cambria Cannabis ETF (TOKE) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOMTOKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

9.28%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

30.85%

-18.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

43.84%

-28.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

32.60%

-18.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

36.02%

-23.26%