Сравнение GMOM с RLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY).
GMOM и RLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и RLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции GMOM уступали акциям RLY по среднегодовой доходности: 7.31% против 8.81% соответственно.
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и RLY
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.
Доходность на риск
GMOM vs. RLY — Ранг доходности на риск
GMOM
RLY
Сравнение GMOM c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 2.31 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 3.01 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.47 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.10 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 18.32 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.31 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.89 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.64 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и RLY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и RLY
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности RLY в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и RLY
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и RLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -37.75% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -9.94% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -18.94% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | -34.17% | +9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -0.48% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -9.56% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.68% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и RLY
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 3.03% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 8.54% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 13.22% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 13.60% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 13.82% | -1.06% |