Сравнение GMOM с MRGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Proshares Merger ETF (MRGR).
GMOM и MRGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и MRGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и MRGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 7.43% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
MRGR Proshares Merger ETF | 1.30% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.99% | 4.31% | 3.42% | 2.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у MRGR с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции GMOM превзошли акции MRGR по среднегодовой доходности: 7.24% против 3.34% соответственно.
GMOM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 7.24%
MRGR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и MRGR
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MRGR в 0.75%.
Доходность на риск
GMOM vs. MRGR — Ранг доходности на риск
GMOM
MRGR
Сравнение GMOM c MRGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Proshares Merger ETF (MRGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | MRGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.60 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 4.27 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.57 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 6.76 | -4.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 22.96 | -11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.60 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.12 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и MRGR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и MRGR
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности MRGR в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.64% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
MRGR Proshares Merger ETF | 2.99% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и MRGR
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки MRGR в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и MRGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -13.23% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -1.52% | -8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -8.40% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | -13.23% | -11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -0.17% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -3.90% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.49% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и MRGR
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Proshares Merger ETF (MRGR) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 1.44% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 3.39% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 4.31% | +11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 3.80% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 5.19% | +7.57% |